La prueba que se corre desde el año 2015 es una de las carreras más importantes del calendario femenino del World Tour. En sus inicios, la Madrid Challenge era una prueba de un solo día que se disputaba en un circuito, sin embargo, los retos y las exigencias, obligaron a que la vuelta fuera incluyendo más días de competencia y pruebas diferentes para darle un toque más robusto a la prueba.